堂島取引所への接続

堂島のプラットフォームは、その取引・マーケットデータのインターフェースを複数のプロトコルで同時に公開しています。Touch-Fire はこのプロトコル群すべてに対応するアダプターを実装し、ブローカーが単一の一貫したゲートウェイを通じて接続できるようにしました。

• FIX 4.2 注文セッション： 新規注文、キャンセル、訂正と、それに対応する執行報告（受付、拒否、取消、訂正、約定）、加えてトレーディングセッションステータスとビジネスメッセージリジェクト。
• FIX ドロップコピーセッション： バックアップ監視とバックオフィスでの取得のための、受付・訂正・取消・約定の執行報告の並行フィード — 注文フィードとドロップコピーフィードの間の MPID／クライアント ID の差異を慎重に処理します。
• SoupBinTCP 上の OUCH： FIX の代替となる低レベルのバイナリ注文インターフェース。会場のマーケットメーカー向け Post Only 注文タイプを含みます。

集約された価格フィードとは異なり、堂島は完全に非集約・注文単位のマーケットデータフィードを配信します。個々の注文の追加・削除・訂正・約定のいずれもが、それぞれの注文 ID を持ちます。

• Glimpse スナップショット（SoupBinTCP）： 次の ITCH メッセージのシーケンス番号、参照価格、ナノ秒タイムスタンプ、現在のトレーディング状態（取引中／停止、デイ／ナイト市場）を付した初期の板スナップショット。
• ITCH リアルタイムフィード： 増分の OrderAdded、OrderDelete、OrderReplaced、OrderExecuted メッセージ — 会場と完全に同期したライブのオーダーブックへと再構成します。
• 指定流動性提供者（DLP）： 専用の注文タイプフラグで、TFX や OSE-FX における DLP／マーケットメーカーのクォーティングモデルと同様に処理します。

当社の暗号資産取引所業務で実証済みのモデルを基盤に、会場の価格フィードは内部の ZeroMQ（ZMQ）データバスへ配信する専用の C# コンポーネントとして実装されました。

この疎結合により、任意の数の下流コンポーネント — フロントエンドの SignalR API、バックオフィスでの取得、監視ツール — が単一の正規化されたデータストリームを購読でき、プロジェクト作業をチーム全体できれいに並列化できました。

注文発注層は会場固有の仕様を正規化し、ブローカーにはクリーンで予測可能なインターフェースを提供します。

• Day / IOC / FOK の有効期間と House / Client の区分を持つ指値注文。
• 滞留している流動性を取り除くのではなく拒否される、Post Only の流動性提供者向け注文。
• TOCOM 形式のスケジュールでのデイ市場・ナイト市場の状態処理、日々ロールオーバーする先物、専用の清算値段フィード。
• 取引所起因の拒否を明確に提示 — 値幅違反、ストール注文、サーベイランスによる保留。

取引所取引のシステムでは、すべてのイベントは最終的にクライアント注文に起因します。Touch-Fire のテストアプローチは、初期のクライアント注文を生成し、各シナリオについて正確かつ正しいタイミングの執行報告のシーケンスを検証します。これは、注文発注からマーケットデータ、約定、清算データの取得まで、完全な往復を検証する会場固有のテストスクリプトです。